Прозрение

Перелом случился, когда я перестал искать идеальный сигнал и посмотрел на статистику своих же сделок по фазам рынка.

Оказалось: мои стратегии не были плохими. Они были прибыльны в своём режиме и теряли в чужом. Не нужно предсказывать цену — достаточно не торговать там, где матожидание отрицательное. Edge — это не сигнал. Это режим.

Разбор своих сделок по фазам

Тренд зарабатывал в тренде и сливал в боковике. Флэт — наоборот. Выключатель важнее «лучшего входа».

Почему матожидание важнее точности входа

Можно угадывать направление реже, но торговать только там, где среднее сделок положительное. Это и есть смещение матожидания.

Фильтр вместо ещё одной стратегии

Ещё один индикатор — ещё одна подгонка. Фильтр режима — слой сверху: разрешить / запретить.