Аналитика · 03
Кризис
Лучший бэктест оказался самой дорогой ложью. Как переоптимизация тихо сливает счета.
Мой самый красивый бэктест стоил мне больше всех. Идеальная кривая на истории в реале развернулась вниз за пару недель.
Так я познакомился с переоптимизацией. Если крутить достаточно параметров, любая стратегия идеально ляжет на прошлое — и ничего не будет знать о будущем. Чемпионы на истории раз за разом проигрывали в реале, и я перестал верить бэктестам как классу.
Что такое подгонка под историю
Вы подбираете правила под шум. Шум не повторяется. Правила — мёртвые.
Почему in-sample-чемпион умирает live
Потому что победил в конкурсе на запоминание прошлого, а не на понимание режима.
Цена урока
Деньги и время. Зато осталась ясность: edge нельзя «накрутить» на ряде, который стратегия смотрит в упор.